DÖVİZ KURLARI ÖNGÖRÜSÜNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ VE ARIMA MODELLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Hasan985

Tanınmış Üye
#1
DÖVİZ KURLARI ÖNGÖRÜSÜNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ VE ARIMA MODELLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Bu çalışma ile döviz kuru öngörüsü için geliştirilen, yapısal modellerin temelini oluşturan Satınalma Gücü Paritesi (SGP) teorisi ile yapısal modellere rakip olan zaman serisi analizi yöntemlerinden ARIMA modeli kullanılarak Türkiye için döviz kuru öngörü tahmini yapılması ve bu iki yöntemin öngörü güçlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek için 1980-2003 dönemi için Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı beş ülke (A.B.D., Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya) ve 1999-2005 dönemi için Avrupa Birliği ile Türk lirasına ilişkin reel döviz kurunun aylık verileri kullanılarak modellerin öngörüleri tahmin edilmiştir. Hata terimi istatistikleri ve regresyonların katsayıları incelenerek yapılan analizler neticesinde ARIMA modelinin SGP modeline göre daha başarılı öngörü gücüne sahip olduğu sonucuna varılmıştır.