BANKA PERFORMANSI ÖLÇÜMÜNE RİSK VE KARLILIK YAKLAŞIMI: TÜRKİYE’DE FAAL TİCARİ BANKALAR ÖRNEĞİ

#1
BANKA PERFORMANSI ÖLÇÜMÜNE RİSK VE KARLILIK YAKLAŞIMI: TÜRKİYE’DE FAAL TİCARİ BANKALAR ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, 1988-2000 döneminde Türkiye’de faaliyette bulunan Ticari Bankaların performanslarının ölçümünde risk-karlılık yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan iki aşamalı analiz metodunun birinci adımında, bağımlı değişken olarak bankaların karlılık oranları (net faiz marjı, aktif karlılığı ve sermaye karlılığı) ve bağımsız değişken olarak srandart sapmaları kullanılarak bankaların etkinlik farkları tahmin edilmektedir. Yabancı bankalar yerel bankalara göre daha etkin gözükmektedirler. İkinci aşamada, farklı faktörlerin açıklama güçleri incelenmektedir. Bu faktörlerin bankaların risk ölçümleri olmaları beklenmektedir.